作者：Shubham Agarwal
事件交易是基于到期后交易的期权中最大的交易之一。即使仪器对您有利，您是否曾在结果和亏损之前买入看涨期权？
还是即使基础价格大幅上涨，您的利润还是减少了吗？我敢肯定您可以与这种现象有关。这是否意味着期权评估的基本原理不成立？
关交易者在交易结果时会遇到很多问题和多重困惑。
Shubham Agarwal首席执行官兼研究/ Quantsapp Private Limited负责人“在预算周内通过熊市利差部署银行Nifty对冲” 1月系列到期周：到期日后的前四个交易警告：“在Nifty银行部署熊看跌价差”让我们学习一些技巧，以帮助您提高优势：
考虑裸体期权的价差
零售贸易商喜欢保持简单，并期望获得结果，因此裸购电话/卖出。作为期权定价组成部分的波动性通常在结果之前占主导地位。
期权的价格有时对波动性比对基础价格更敏感。为了进行合理的交易，应该考虑仅在裸期权上部署价差。
定向点差：
定向点差通常是通过购买“近乎执行”期权并出售“无钱”执行期权来获得的，以抵消一些波动性短期风险。
这在一定程度上抵消了波动性的影响，并且仍然使您有机会按照您的选择进行交易。但是，现在的利润是有上限的，但是，如果该工具在卖出的执行价格或以下价格到期时，仍然可以为您提供绝对的较高回报。
双向交易策略：跨式，勒死式，内脏式，皮带式
在不确定方向但确定较大波动时进行双向交易。期权交易之所以如此美丽，是因为它不需要强制性的定向预测。
股票将上涨或下跌但肯定会大幅上涨的预测也是有效的交易预测。大多数常见的“双向”策略是：跨骑，勒死，胆量，表带，脱衣舞都是有限的风险策略，因为它包含购买选项。
除了回报水平之外，唯一可追踪的常见成分是波动率。如果波动率的波动幅度不超过其历史趋势或低于预期结果，则部署双向策略可能是一个好主意。
当预计不会出现重大波动时进行交易振荡：
如果我们在现金市场上购买股票，则不变动不会产生回报，但是期权仍然可以使您赚钱。预期基本面不会变动太大，这也是交易的预测。
如果期权的价格被定价为历史最高价，并且您不希望结果出现大的波动，那么振荡策略可能是正确的选择。由于公司的结果是不确定的事件，因此保护资本同样重要。
如果基础收益保持停滞，那么卖出区间和买入界限的收益有限。可以通过部署像Condors这样的策略来扩大利润范围，而该策略仍会限制风险。
免责声明：作者是Quantsapp Private Limited的首席执行官兼研究主管。投资专家在moneycontrol.com上表达的观点和投资技巧是他自己的，而不是网站或其管理者的观点和投资技巧。Moneycontrol.com建议用户在做出任何投资决定之前，请先咨询经过认证的专家。
