Shubham Agarwal
Nifty在5月份的买入和卖出之间交替波动,见证了剧烈的波动。与四月系列相比,该指数上涨了一个百分点。
中小盘股指数继续大屠杀。大型银行在HDFC银行,IndusInd银行和Kotak Mahindra银行等大型私营银行的强劲反弹带动下,表现优于大盘。该指数在到期日(EoE)的基础上增长了7.7%。
关展期数据显示,Nifty和Bank Nifty的展期相对较低,分别为62.8%和74.8%,而上次到期时的跌幅分别为72%和82%。
Shubham Agarwal首席执行官兼研究/ Quantsapp Private Limited负责人“在预算周内通过熊市利差部署银行Nifty对冲” 1月系列到期周:到期日后的前四个交易警告:“在Nifty银行部署熊看跌价差”衍生品板块对追加保证金要求的不确定性引起市场参与者的怀疑,他们将交易延续至6月系列。地缘政治的不确定性,共同基金计划的分类和合理化导致基础设施,制药和资本货物等行业的巨大波动。
市场上频繁的回旋为期权交易者,尤其是作家,提供了很多参与双方的机会。10,500行权价上的大量写入“赚钱”为市场提供了有力支撑。
6月期权数据显示,看涨期权拥堵程度最高,为11,000点,而看跌期权的形成力仍然在10,400-10,600之间。
由于上行阻力相对较小且支撑强劲,这为积极势头加速打开了大门。波动率偏斜也趋于平缓,表明期权交易者也没有在6月系列中寻求进一步的降息。
鉴于我们预计近期内正面偏见将持续,因此建议采用看涨期权价差策略。这种看涨策略是通过买入看涨期权并卖出更高的执行权来为其提供资金的。这是一种净借记策略,风险有限,奖励有限。
此外,它有助于降低成本。这种策略的最大利润是有限的,而亏损的上限是下降。
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