Shubham Agarwal
七月系列的开盘以积极的姿态开始，Nifty和Bank Nifty分别上涨0.75％至0.5％。但是，更广泛的指数范围仍然保持不变。
期权写作者正在利用这些交替的买卖来在Nifty和Bank Nifty中积极地建立仓位。漂亮的期权数据描绘了在10,600个看跌期权时的最高拥挤状况，而呼叫编写者则在10,800和11,000个行使价之间分配。7月份的波动率相对较高，但该指数尚未出现向两个方向突破的情况。
关随着收入季节的到来，行业和特定股票的移动将继续成为人们关注的焦点。随着Infosys和Tata Consultancy Services等IT专业人士以及IndusInd Bank，Kotak Mahindra Bank和HDFC Bank等私营部门银行可能会在7月系列中公布其业绩，特定股票的波动性可能会出现。Nifty银行可能会保持在一定范围内，重量级股票的大幅波动-HDFC Bank-也支持横向移动。
Shubham Agarwal首席执行官兼研究/ Quantsapp Private Limited负责人“在预算周内通过熊市利差部署银行Nifty对冲” 1月系列到期周：到期日后的前四个交易警告：“在Nifty银行部署熊看跌价差”本周的波动率指数-印度VIX-仍受制于11-14％的波段波动信号。股票特定的波动偏斜可以帮助预测感知的波动和预期的交易区间。
Bank Nifty的期权数据显示，看涨期权的最高拥挤水平为26,000个看跌期权和27,000个看涨期权，持仓量超过60万股。波动偏斜在26,000-27,000范围内持平，表明进一步回旋。因此，在Nifty银行中建议使用低风险的振荡策略-长铁蝶形价差。
Long Iron Butterfly Spread是一种范围有限的策略，它以较低的成本提供了不错的奖励风险。它是通过出售平价跨界货币和购买平价跨界货币来设置的。该策略的最大利润是在中心点获得的，而最大损失则在上行和下行都超出了上限。
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