他们说期权交易很棘手。我之所以看到许多人放弃选择权的原因之一是由于时间的共同敌人。对于包括我在内的许多人来说，这已经发生了。
观点是正确的，但我们仍然无法赚钱。为什么？这是因为我们在该头寸上花费了很多时间，通常超过3-5个交易日。
关闭让我们尝试解决这个问题，让时间成为朋友，而不是敌人。在我们这样做之前，让我们了解我们在这里要处理的内容。由于时间的流逝而使价格保持不变而导致的期权金损失价值称为theta衰减。必须注意关于theta衰减的三件事：就像死亡和税收一样，无论市场如何变化都必然发生.theta衰减在到期之初就很慢，随着到期日的临近而回升势头最重要的是，theta衰减现象对期权买家，但对期权卖家有利现在，散布了针对θ衰减的期权购买者的愤怒的答案。价差不过是在同一基础上同时执行不同行使期权的仓位。
Shubham Agarwal首席执行官兼研究/ Quantsapp Private Limited负责人“在预算周内通过熊市利差部署银行Nifty对冲” 1月系列到期周：到期日后的前四个交易警告：“在Nifty银行部署熊看跌价差”它有什么帮助？好吧，尽管一个人打算购买的期权由于theta衰减而抵消了溢价，但它却在一定程度上被出售的期权所补偿。
我们卖什么罢工？答案是相对没钱的。意思是，在看涨期权价差中选择卖出期权时较高的执行价，而在创建看跌价差时选择较低的看跌期权。
尽管此额外头寸会带来好处，但空头期权的成本即保证金，可能会接近未来的保证金。同样，它将限制所购买期权的收益。
让我们举个例子。假设我以36卢比的价格购买了1,000卢比的价格的1,000行使价。我打算举行3-5次以上的会议。我正在寻找接近1,030的目标。我以1,17卢比的价格卖出1,050个看涨期权。
现在让我们说股票在7个交易日中达到1,030。尽管价格上涨推动了看涨期权，但时间的流逝会降低溢价。因此，1,000 CE的交易价格约为36卢比，而1,050的买权交易价格为8 Rs。
我们要解决的是类似这样的特殊情况，如果我刚买入1,000个看涨期权，我将不会赚钱。但是随着点差的增加，我将获得9卢比的收益，而基础收益为30卢比。
如果股票要卖出，我将得到执行价差（1,050-1,000 = 50）减去已支付的净保费（36-17 = 19），即31卢比，大约是我的目标水平。
该策略的缺点是收益上限为31卢比，但好处是时间的流逝得到了资助，这是当市场/底层证券正在巩固时的最佳策略。
因此，从现在开始，每当预计超出3-5个会议的意见时，请谨慎传播。
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