Shubham Agarwal
随着Nifty的每周微涨1.7％，市场继续保持积极的势头。Nifty银行的表现优于Nifty，每周上涨2.72％。
Nifty May系列期权数据显示，最高拥堵位在11,000CE，未平仓合约（OI）为590万股，而10,500PE，OI为630万股，表明交易范围更广，阻力远，临时支撑基数更近。
关随着州选举的临近，市场出现了周内波动。在每周一次的10,700至10,500次执行中，看跌期权累积了超过150万股，表明该公司有很强的基础。
Shubham Agarwal首席执行官兼研究/ Quantsapp Private Limited负责人“在预算周内通过熊市利差部署银行Nifty对冲” 1月系列到期周：到期日后的前四个交易警告：“在Nifty银行部署熊看跌价差”10,700和10,800行权的空头回补为市场提供了动力。即时来看，主要阻力位在11,000。
根据退出民意测验，市场的优柔寡断应该保持到宣布结果为止。VIX应该在13-15％的范围内反映出这一点。
市场应在周一小幅上扬，整体趋势仍有望保持不变。但是，周一上午期权数据的变化将表明真实的市场预期。
Nifty上的重要支撑位于10,500-10,600。以此作为止损，上行潜力为11,200水平。
上周，外国机构投资者（FII）变得极为乐观，购买了120亿卢比的指数期货。在指数期权中，他们多头增加了53,165张合约。合成多头（多头看涨期权+空头看跌期权）与合成空头（多头看跌期权+空头看跌期权）的比率从0.76升至0.85。
另一端的客户增加了空头偏向，在合成空头方面增加了150,110张合约。
风险晴雨表印度VIX也暴涨5.5％，至13.98，表明事件发生前市场参与者感到紧张。
考虑到州选举结果定于周二举行，预计波动性将上升。因此，本周的Nifty建议采用低风险，长期波动的策略-“长跨距”。
Long Straddle是一种基于波动率的策略，旨在通过指数飙升或暴跌来赚钱。该策略是方向性的中立策略，并期望波动性增加，而股票价格将给双方带来爆炸性的变化。
在这种策略下，我们需要购买大量的现金（ATM CE）和大量的ATM PE（投入）。考虑到到期日即将结束，可以使用此策略来受益于波动性，因为θ衰减所导致的损失将最小。
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