新系列的开始带来了很多关于连续性的提示，以及很多时间价值。现在，虽然交易方向的到期日为3-4周，但我们需要根据视图的时间范围细分交易，并相应地配置期权策略。
1.0-1周
关2.1-2周
Shubham Agarwal首席执行官兼研究/ Quantsapp Private Limited负责人“在预算周内通过熊市利差部署银行Nifty对冲” 1月系列到期周：到期日后的前四个交易警告：“在Nifty银行部署熊看跌价差”3.2-3周（至到期）
让我们从即期（即0-1周）开始。在此期间（在到期开始时进行少于1周的交易）期间，时间值（θ）的衰减相当缓慢。
无需担心theta衰减的艰巨性，该策略就变得简单。只需买入期权，以现金或ATM买入（触及底层证券的当前市场价格），看涨观点和ATM看跌观点看跌期权。
只需一项建议，就标的价格和时间（最好是2-4个交易时段）应用止损。
现在是1-2周或通常所说的位置视图。在这里，前几天每天的θ衰减可能不会带来太大的损害，因为交易将持续1-2周，因此累积的θ衰减可能会受到一点伤害。
答案在于简单的一对一资助。相对于ATM看涨/看跌期权的买入头寸卖出（目标价格的）更高看涨/看跌期权。将单一期权交易转换为点差。此处的损益定义为最大利润是执行价减去已付净溢价之间的差额（买入期权–卖出期权）。最大损失定义为已支付的净溢价。
但是，我仍将由基础价格来控制退出。如果基础价格不支持该观点，则持有该头寸将毫无意义。
最后但并非最不重要的是中期观点，预计将在2-3周甚至到期之前实现。
现在，有至少两种对我有用的交换这种观点的方法。考虑到观点的长寿，人们期望预期的运动幅度会很大。
1）如果整个罢工期间流动性持续存在，则购买ATM看涨期权/看跌期权卖出2手更高看涨期权/更低看跌期权并进一步走高，甚至买进更高看涨期权/更低看跌期权。收益将是资金足够（由于两次卖出），并且由于期权的买入和卖出相等而定义了损益。
在这种情况下，利润将被限制为行使价差减去已支付的净保费，而亏损将被限制为已付净保费。
该策略的唯一局限性是，如果在时间之前就实现了目标，则将有利润，但只是可实现目标的一小部分。
2）另一种交易方式是买入1手高手看涨/看跌期权，相对于目标价格当前价格更接近2个执行价，并卖出对应于目标的手高手看涨/看跌期权。
这相当简单并且昂贵。在这里，虽然最大利润可能低于第一个，但有可能获得可观的收益，以防万一要在时间之前实现目标。
因此，充分利用可用的Option罢工，并选择适合视图寿命的策略。
（免责声明：作者是Quantsapp Private Limited的首席执行官兼研究主管。投资专家在moneycontrol.com上表达的观点和投资技巧是他自己的，而不是网站或其管理者的观点和投资技巧。Moneycontrol.com建议用户在做出任何投资决定之前，请先咨询经过认证的专家）
