作者：Shubham Agarwal
3月系列开局良好，Nifty在本周结束时上涨0.37％。另一方面，由于Nifty下跌超过6％，而Bank Nifty到期超过到期，则下跌了9％，2月系列收盘下跌。
展期数据表明，Nifty滚动了60％，而上次到期的滚动率为64％，而Bank Nifty的进军系列的滚动率为64％，而上次到期的滚动率为70％。展期差表明市场参与者不愿将头寸转至下一轮。
关3月系列的期权数据在10500-11000个看涨期权的行使价之间分布良好。最高的OI为10700，共29万亿股，其次是OI，约为27；而看跌期权的最高OI为10400，具有300万万股，其次是10000的350万股。
Shubham Agarwal首席执行官兼研究/ Quantsapp Private Limited负责人“在预算周内通过熊市利差部署银行Nifty对冲” 1月系列到期周：到期日后的前四个交易警告：“在Nifty银行部署熊看跌价差”从10300水平的大幅反弹提高了对向10800-11000水平上升的预期。整个市场的PCR OI升至1.43，表明看跌期权写作者再次活跃，基本形态为10000-10400。
罢工方式的PCR OI在10400以下也上涨至2.53，而在行使价下方则表明支撑位在上涨。
考虑到较低水平的强劲支撑以及空头头寸不愿延续至3月系列，预计将回落至10800-11000。因此，可以部署看涨策略的看涨看涨期权。
在这种策略下，交易者需要购买Nifty Mar系列10400 CE 1手，并出售10700 CE 1手。牛市看涨价差是一种看涨策略，当该工具的看涨前景被执行时，将执行该策略。
与其购买更多的看涨期权，不如购买裸露的看涨期权，而需要卖出更高的看涨期权，以特别为流出量提供资金，从而导致套期保值策略和在头寸水平上减少的Theta衰减。
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