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过去的一周被标记为市场频繁旋转。多头在本周初开始负责，当价格接近10,500水平时，买权人积极控制，Nifty未能绕过10,500的关键阻力。到本周末，空头以高报复的态度回来，Nifty收于10195，按现货计算一周下跌0.31％。
上周看跌看涨期权比率– Nifty March系列的未平仓合约明智水平为0.79 v / s 0.83，表明看涨期权编写者承受了进一步的压力。基于未平仓合约的期权范围保持在10000和10500的水平；但是10400罢工权仍立即受到阻力，总OI为490万股。行使价期权看跌期权比率过低，表明市场参与者感到悲观。
关解码参与者的活动表明，FII在本周初成为买家，但在短期方面积极扭转了他们的偏见。在周五的交易日中，FII净卖出了2121亿卢比的指数期货，未平仓合约的未平仓头寸增加了23％（29222张合约）。在指数期权中，FII涵盖了他们的卖空和卖空头寸，并增加了卖空和看空多头，表明他们对市场的担忧和下注的风险。机构投资者继续抛售可能会加剧看跌势头。
Shubham Agarwal首席执行官兼研究/ Quantsapp Private Limited负责人“在预算周内通过熊市利差部署银行Nifty对冲” 1月系列到期周：到期日后的前四个交易警告：“在Nifty银行部署熊看跌价差”随着市场负面情绪的爆发和更高水平的积极看涨买单，通过空头看跌价差看跌Nifty交易是无聊的。在这种策略下，我们需要购买1手10200 PE和卖出1手10000 PE以减少溢价流出。
熊市看跌价差是一种看跌策略，旨在从暴跌的股票/指数中获利。展望为负面，因为我们预期指数将下跌。这是一种低风险的对冲策略，其中最大损失限于净保险费净流出，而最大利润限于行使价差减去已支付的净保险费。确定支持和抵抗的明确区域并选择打击是至关重要的因素。
作者是Quantsapp的首席执行官
