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Nifty50消除了负收盘的趋势，并以5％的涨幅结束了该系列，因此18-19财年以积极的势头开始。
随着机构投资者恢复购买狂潮，地缘政治的担忧得以缓解。IT和基础设施部门在4月份仍然是表现最好的部门。
关Nifty和Bank Nifty都见证了强劲的展期。Nifty滚动率为72％，上一届有效期为67％，Bank Nifty滚动率为82％，上一届有效期为72％。
相关新闻技术观点：Nifty收盘跌破50 DEMA形成看跌蜡烛； 12,100个稳定性的关键幻灯片/以下是Sensex在过去10年预算2020年预算日的表现：“增长将成为重要议程，预计将为行业提供支持措施”制药和基础设施板块表现强劲，价格走势积极。IT交易量相对较低，因为交易者通过在Nifty IT指数中将到期后恒星仓位保持在12％的水平上而求助于获利。
Nifty May系列期权数据表明，拥挤度最高的时期是公元11000年，OI为510万，OI为10500 PE，OI为370万，这表明期权范围从10500-10700向上移至10500-11000。
由于看跌期权和看跌期权罢工之间的拥挤程度相对较小，这表明期权卖方保持谨慎，并在5月系列中可能出现定向动力。
Nutty银行也有望上扬，因为看跌期权的作者在25000行权时表现出攻击性，而看涨期权的编写者在较高端处于静音状态，并遍及25500和26000。
遭到挫败的空头回补私人银行和PSU银行可能会给指数带来不错的上涨。参与者的活动表明，FII在四月份的系列中已经弥补了主要的空头头寸，并且偏见正转正。
FII指数的多空比率从上次到期的0.22急剧增加到5月初的1.31。客户指数多头/空头比率从1.61下降至1.36。
在指数期权中，FII综合多头（买入多头+卖空）与FII综合多头（买入多头+卖空）的比率从0.64上升至0.84，增强了他们的积极偏见。Nifty银行的结转额强劲，每周收盘积极。
下跌的股票正显示出逆转的迹象。期权数据也暗示该波段上移至25500-26000水平。
随着Bank Nifty的整体价格从24850-25400的范围内突破，建议采取看涨策略牛市看跌价差，这是一种净信贷策略。由于这是一个截断的一周，所以采用套期保值策略可能会有所帮助。
牛市看跌期权价差是一种净信用策略，可以在人们期望基础货币获得支撑并走高时执行。较低的行使价看跌期权流出资金由较高的行使价卖出。
在这种策略下，我们需要购买1手ATM期权，并卖出1手ITM期权。当股票收盘价高于更高的执行价时，将获得最大的利润。认沽权证中的价格导致执行价到期时一文不值，并使全部资金流入。
如果指数收于低于行使价的看跌期权之下，则可能会亏损，但会受到限制。
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