爱因斯坦（Albert Einstein）经常说：如果您不能简单地解释它，则说明您不够了解。传说中的基金经理彼得·林奇（Peter Lynch）说，在金融世界中，这句话的意思是“越简单，我越喜欢”。他的股票投资组合反映了这一理念。
我们的交易者本周也遵循这一原则，并通过迄今为止我们遇到的最简单的策略之一，设法从市场上持续提取资金。
纽约大学（Prathamesh Godbole）的一名研究生拥有所有资源，可以提出复杂的策略。他曾在美国的一家贸易公司工作，拥有毕业后的学历，可以教他定量分析的知识，还曾在印度担任过算法交易部门的负责人，然后才跳水成为一名专职交易员。
关在花费了超过1000个小时的工作时间对10年的日内数据进行500支股票投资之后，Prathamesh找到了最适合他个性的简单策略。他寻求战略的积极成果是创建了一个网站www.tradestream.in，该网站可以帮助交易者浏览各种现成的查询并帮助他们创建自己的查询。
相关新闻技术观点：Nifty收盘跌破50 DEMA形成看跌蜡烛； 12,100个稳定性的关键幻灯片/以下是Sensex在过去10年预算2020年预算日的表现：“财政部长的箭袋里几乎没有箭”在接受Moneycontrol的Shishir Asthana的采访时，Prathamesh解释了他成为一名成功交易员的过程。
问：您能带领我们完成纽约大学印度市场之旅吗？
A：从纽约大学毕业后，我的市场之旅就开始了。当我进入工程学的第三年时，它开始于2008年底。那时，萨蒂扬（Satyam）骗局和金融危机席卷了新闻头条。那时的大多数新闻都涉及人们每天损失的巨额金钱。
那些令人难以置信的数字使我对市场产生了兴趣。我开始阅读有关市场和公司的信息，以了解发生的事情。市场相关杂志之一，用于以表格形式存储公司的财务信息。在2009年1月，我注意到许多公司的市盈率都处于较低的个位数，尽管我的阅读显示平均水平应该在中位数到较低的两位数之间。
我做了一些进一步的研究，然后要求我的父亲10万卢比投资市场。他问我对市场是否了解，我什么也没告诉他，但值得庆幸的是，他借给了10万卢比，并承诺在我开始工作时归还。2009年3月12日，我进行了首次购买。这非常接近市场底部。
对我来说，购买的触发因素是电视上对邓普顿的马克·莫比乌斯的采访，他说最坏的时期已经过去了。我感到作为一名国际专家，我对市场的了解比大多数人要多。我买了十只股票，每只约10,000卢比。幸运的是，在那些日子里，我每天都没有看到价格，因为我的教育会占用我很多时间。在六个月内，我购买的大多数股票翻了一番或三倍。
我觉得交易很容易。但是我花了一段时间才意识到自己很幸运。然后我离开了市场一段时间。我在甲骨文公司工作，但是对市场的着迷在那里。我参加了CFA课程，并申请了纽约大学的毕业后课程。
发布我的硕士学位后，我在纽约的一家专有贸易公司工作。这对我来说是一个很大的机会，尽管我在美国市场进行交易，但由于一切都对那里的市场产生了影响，我们不得不着眼于全球市场并关注国际发展。
在公司中，我们必须接受培训课程，其中教授了各种交易工具。这里的交易主要是日内交易。但是，对我来说，有些签证问题无法解决，导致我回到印度。
在印度，我曾与一家经纪人合作，并领导算法（算法交易）部门。但是几年后，我决定自己交易，所以就在这里。
问：您在市场上的创业背后有一些基本面，但您开始进行技术分析，那么过渡是如何以及何时进行的？
A：过渡几乎是立即的。我没有考虑基础知识，此外，我在纽约大学金融工程系的毕业后更多地与数学和计算有关。基本面更接近于量化。
因此，回到印度后，我在算法交易期间做过量化分析。但是当我决定自己进行交易时，主要是技术分析。对个人进行定量交易有些困难。人们需要一种支持系统来进行有效的定量交易，其中包括一笔巨额资金和技术支持。
问：告诉我们您作为独立交易员的初期情况。
A：在最初的六个月中，我尝试了所有我知道的策略。幸运的是，我并没有损失太多。头六个月后，我休息了一下，检查自己做错了什么。我注意到的第一件事是我的职位大小错误。无论交易涉及多少风险，我都进行相同数量的交易。从突破到平均逆向交易，我也进行了所有交易。
然后，我坐下来，对Nifty 500股票中10年的当日数据进行每种策略的回测。一个启示是，并非所有策略都始终有效，而不同股票的策略也不同。其背后的想法是验证策略并提出最有效的策略。重新开始之前，我需要进行统计验证。
对我来说，尽管我使用图表进行交易，但是我需要使过程客观化。我不能像某些基于图表的交易员那样将它留给主观性。信号必须使用定义明确的规则进行清除，可以进行回测。
经过近1000个小时的努力，我得出了一个令我满意的过程。
问：您如何密切遵循自己的策略，理论结果与实际结果是否一致？
A：目前，我可以获得的结果应该是结果的80％。实际上，它每月都会变化。但我对结果表示满意，因为我们毕竟是人类，容易出错和情绪激动。实际上，在我现在的交易中，我在计算时已经考虑了两个错误的交易。因此，当他们来时，我对此并不感到难过。他们的想法是当它们出现时不要损失太多。
我从较早的记录中观察到，如果我遇到几笔亏损交易，则我倾向于持有更大的头寸。所以现在我有了一份交易清单。如果一个人经历了4-5个失败的交易，那么头脑就会想出各种借口，不接受下一个交易。对我而言，清单有助于按下一笔交易的触发条件。
问：研究的结果是什么，您如何交易？
A：结果是一个非常简单的过程。我交易两种策略。一种是使用一小时图的盘中策略，第二种是时间更长的策略，在该策略中，我使用四小时图进行交易。在第二种策略中，我仅使用Nifty期货进行交易，而在第一种策略中，我从Nifty 50中获取流动性股票。
两种策略在原理上大致相同。在盘中策略中，我希望在第一小时内看到一个大蜡烛，理想情况下其收盘价应高于前一日的范围。我以1：3的风险回报率将交易置于该蜡烛上方。如果第一根蜡烛太大，我将等待第二根蜡烛形成，以提供更好的风险回报。就像我最近进行的某笔交易一样，第一个金条将意味着止损将近2.5％。我等待下一个酒吧，该酒吧将风险降低到0.3％。
通常，此策略不会每天都抛出交易，通常一周内会有2-3笔交易。每个月都有4-5只趋势强劲的股票。
但是我已经看到，有时我会在交易开始时就参与进来，并且由于我将这些交易归类为盘中交易，因此我卖出它们只是为了看到它们持续几天的趋势。因此，目前，我添加了一个变体，即如果股票看起来强劲，我会放弃我的期货头寸，而是购买看涨期权。这是非常有益的。
以我在2017年9月系列中交易的Reddy博士为例，该股票在系列到期之前就非常强劲。只有2％距离的看涨期权价格为3卢比。我买了尽可能多的东西。该股第二天开盘时的价差为2％，随后走高，看涨期权从3卢比飙升至40卢比。但是这些交易很少见，但对结转交易仍然没有害处，特别是在收盘强劲的情况下。一个人需要耐心，等待进行这样的交易。即使您在四分之一的时间里获得了一笔这样的交易，也是非常有益的。
问：那第二种策略呢
至于第二个策略，我在Nifty上进行了四个小时的蜡烛交易。在这里，我还有两个其他需要满足的条件。我使用40天移动均线，布林带的标准差为1。通常情况下，布林带默认情况下具有两个标准偏差设置，我将其压缩为1。
我等待高于40天移动平均线的股票从Bollinger波段的上方升值，然后再持仓。在这里，股票必须遵循道琼斯指数的上升趋势，在该位置应该有更高的低点和更高的高点。
使用布林带的人的正常策略是将其用作均值回归策略，如果价格高于较高带则卖空。我使用布林带作为趋势的验证。
可以使用任何数量的指标来寻找切入点，但实质上，它们都试图捕捉趋势。所有这些指标都采用相同的输入？那就是价格。人们对指标太着迷了，错过了全局。
我在这里使用了一些过滤器。如果有差距，我还要再等一小节。如果蜡烛反转以填补缺口，我本可以避免做空交易，如果不做，我将把交易推高至下一个柱线上方。
如果交易没有跳空，止损将略低于突破线。在出现缺口的情况下，止损保持不变???在突破栏下方，但我缩小了交易规模。我在止损低于前一个柱低点的位置跟踪交易。如果交易距离我的进入点很远，我可以通过将止损移动到移动平均线来给它更大的运行空间。
对于当日交易，我交易的风险回报为1：3，成功率接近60％。对于具有四个小时图表的Nifty，风险回报率较小，为1：1.8，但成功率较高，为80％。
问：您已经创建了一个网站www.tradestream.in，其中列出了常用查询的结果，并允许您构建自己的查询。建立网站的挑衅是什么？
A：我实际上是为自己做的，以帮助我选择自己的行业。目的是提供一种简便的方法来浏览各种参数的Nifty 500股票。市场上可用的软件不允许在处理多种股票和在不同时间范围内进行各种查询时具有这种灵活性。
该站点还有助于获得更广阔的市场视野。就像几天前一样，市场接近高位，但我们可以看到NSE上有近500只股票1,500只股票触及或接近低点。偶然地，这是市场反弹的底部。
我注意到使用这些查询的另一件事是它提供了很好的部门概述。我们在2017年末看到IT和快速消费品板块创下52周新高。通常，我不知道为什么，但是，如果某个行业在年底开始时表现良好，那么该年度将很强劲。不利的一面也是一样。简而言之，它有助于我了解市场。
该网站还为交易者提供了其他方便交易者的工具。
问：如果您有一台时间机器，您会做些什么来缩短学习时间？
A：我会更早地实现流程自动化。我不会尝试使用真钱的各种策略。我也将交易较小。我们刚刚开始培训新的交易员，我们所说的一件事是，您必须拥有自己的策略，一个人只能教策略，但通过自己发现而拥有它就可以拥有它。这使您有信心进行下一笔交易，而在使用其他策略时不会怀疑。
